ETF(株価指数連動型上場投資信託)の最近のブログ記事

こんばんは、嶋田です。なんだか忙しいんです。すみません。
ETFクルークにDBVを紹介する記事がありました。いまさらDBVってことのようです。以下に元記事を引用します。

キャリートレード戦略のETF「PowerShares DB G10 Currency Harvest」 (ETFクルーク)

PowerShares DB G10 Currency Harvest: Hedge Fund Results Without Hedge Fund Fees (Seeking alpha)

Over the last few years, ETFs have been introducing individual investors to a rapidly expanding universe of potential diversifiers at a tiny fraction of the fees charged by actively managed hedge funds. One such "hedge-fund-light" strategy is the "carry trade," one of the oldest strategies in finance, in which an investor borrows money in a currency with low interest rates and invests it in another with higher interest rates. PowerShares DB G10 Currency Harvest (DBV) leverages a quantitative strategy building a long-short portfolio based upon academic research to give individuals an easy way to invest the carry trade as a small part of a long-term portfolio.

This trade takes advantage of the historic pattern that higher-yielding currencies tend to maintain their exchange rate against lower-yielding currencies or even appreciate slightly, allowing the trader to pocket the difference in the currency yields (also known as the carry). The strategy is easily leveraged given its frequently low volatility and reliance on futures contracts, allowing higher returns than the mere 2% to 4% annual short-term interest-rate spreads between developed economies.
PowerShares DB G10 Currency Harvest and its underlying index utilize a 2x leverage, as it shorts three currencies for the total notional value of its assets and goes long in another three currencies for the notional amount of its assets. Additional yield comes from investing the collateral cash for the futures contracts in T-bills, boosting long-run historical returns of this strategy to around 6%-8% after fees, or slightly less than stocks.

こんばんは、嶋田です。インデックス投資家にとっては熱い夜になっています。
先日は香港でいう2821こと、ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(PAIF)が6/19に東証上場ってなことでbond祭りが、今回はNYSE ArcaでいうVTこと、VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETFが楽天証券、SBI証券およびマネックス証券で取り扱い開始となるってstock祭りの話です。

ボーグル派の最終兵器、VT(2008/6/27記事)

以下にNIKKEI NETの記事を引用するとともに、スリーアミーゴスをリンクします。

楽天証券、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF銘柄の取扱いを開始(NIKKEI NET)
 楽天証券株式会社(代表取締役社長:楠 雄治、本社:東京都品川区)は、2009年6月11日(木)国内約定分より、ザ・バンガード・グループが提供する米国ETFの1銘柄(以下「バンガードETF」)の取扱いを開始いたします。
「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」は、先進国・新興諸国を含む約47カ国、約2,900銘柄で構成されるインデックス、「FTSE All-World インデックス」をベンチマークに採用しています。このベンチマークは、全世界の投資可能な市場時価総額の約90%以上をカバーしており、「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」への投資を通じてグローバルな株式市場への分散投資が可能になります。
弊社の取り扱うバンガードETFは、すでに販売されている「バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF(VTI)」、「バンガード・スモールキャップ・ETF(VB)」、「バンガード・エマージング・マーケット・ETF(VWO)」、「バンガード・ヨーロピアン・ETF(VGK)」、「バンガード・パシフィック・ETF(VPL)」に加え、計6本となります。今回の追加により、弊社で取り扱う海外ETFは、合計88銘柄(NYSE、NASDAQの米国各市場に上場するETFが69銘柄、香港市場に上場するETFが19銘柄)となります。
お客様のニーズが非常に大きかったバンガードETFを取扱うことにより、今後とも『比較的少額の資金で、世界全体を低コストで投資したい』と考える投資家に対して、より一層の利便性を提供してまいります。

ついに来た!先進国・新興諸国を含む約47カ国に投資できる海外ETF「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」(VT)!(梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー)
バンガードの世界株ETFが国内証券でも購入可能に、新興国含む47カ国に分散投資(rennyの備忘録)
今日もビッグニュース VT登場!!バンガードETF追加届出完了のお知らせ(NightWalker's Investment Blog)

おはようございます、嶋田です。
ETF業界ではビッグニュースでしょう。「iShares」で有名なバークレイズ・グローバル・インベスターズ(BGI)が売却されるというニュースです。

英バークレイズ、ETF事業部門「iShares」売却か (Hedge Fund Klug)

英銀大手のバークレイズは、JPモルガン・カザノブに、ETF事業の買取を打診していたことが、関係筋の情報から明らかになった。バークレイズが売却を検討しているのは、同社の資産運用部門バークレイズ・グローバル・インベスターズ(BGI)のETF事業。BGIは世界最大のETF運用会社であり、iSharesのブランド名で知られるETFは、日本でも購入することができる。報道によれば、同事業の売却額は40億ポンドに達するとの見通し。
しかし、複数のアナリストが算出したBGI全体の資産価値が50億ポンドであることから、売却額は40億ドルを下回ると見られている。バークレイズが売却先を模索していることは、同行が英政府による支援を避けるため、現金の積み増しを試みていることを示している。一部のアナリストによると、バークレイズは、資産を売却するか新株発行を行い、資金を調達しなければならないとのこと。他の方法として、バークレイズが英政府に新株を引受けてもらう選択肢もあるが、民間銀行としての独立性を維持するため、同手段を実行することは困難とされている。
バークレイズの自己資本水準の精査は、英政府による資産保障制度の適用申請をすべきかどうかの議論の中で生じた。同制度の適用を申請すれば、同行は、将来の損失を限定できるが、その代償として自己資本を著しく毀損する可能性がある。バークレイズの広報担当者は、ETF事業売却の可能性についてコメントを控えたが、関係筋によると、同行は申請の有無に関わらず、資本増強の手段を模索しているという。保証制度への申請期限は今月末までとなっている。既に同制度の活用を表明している銀行には、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)やロイズ・バンキング・グループがある。
(引用終わり)

こんばんは、嶋田です。
元本保証1306の誕生はなるでしょうか? 不況の真っ只中にミラクルな金融商品が開発されようとしています。その名も「TOPIX転換政府保証債」。

経団連、ETF転換権付き政府保証債の発行を提案 (ETFクルーク)

経団連は9日、低迷する株価対策の一環として、個人投資家向けにETF転換権付き債券を発行する提案を発表した。
日本経済団体連合会(経団連)は9日、「経済危機からの脱却に向けた緊急提言」には、企業の資金調達・資金繰りの円滑化を図るために「株式市場低迷への対応策(TOPIX転換政府保証債の発行など)」が盛り込まれている。これは、政府が現在検討している「銀行等保有株式取得機構」による20兆円の株式買い取り枠をETFまで拡大するというもの。
このETF転換債は、個人投資家向けへの発行が想定されており、投資家は、対象となるETFが転換価格を上回れば利益をあげることができる。たとえ、対象ETFが転換価格を下回っても、満期まで債券を保有すれば損失を被る可能性は低い。さらに、政府保証が付いていることから、デフォルトリスクも国債に相当すると見込まれている。
銀行等保有株式取得機構による業務再開は、関連法案が4日に成立したことで、3月中にも買取を実施する予定。ただし、買取対象となるのは銀行の保有株か、持ち合い相手の事業会社が保有する銀行株に限定されている。
(引用終わり)

この商品については現時点で詳細不明ですが、実現するならミラクルな金融商品であることは間違いなさそうです。当然、現在の局面では「買い」でしょう。
以下のリンク先でも話題になっています。

ETF転換権付き株式取得機構債 (rennyの備忘録)
経団連のETF転換権付債の発行案はモラルハザードだ (ホンネの資産運用セミナー)
ETF転換権付き株式取得機構債 (乙川乙彦の投資日記)

おはようございます、久々のOFFでゆっくり寝ました。
TOPIXが安い値をつけていますがYOMIURI ONLINEに以下の記事がありましたので、引用します。

業界期待のETF(上場投資信託)、一部銘柄に人気偏り (YOMIURI ONLINE)

個人投資家の「株離れ」を食い止めようと、証券業界がETF(上場投資信託)の売り込みに力を入れている。
初心者にも値動きがわかりやすく、取引手数料も安い。しかし、投資家の人気は一部の銘柄に偏っており、市場の活性化につながるかどうかは不透明だ。
ETFは、日経平均株価(225種)や東証株価指数(TOPIX)、金の国際価格といった様々な指標に連動して値動きする投資商品だ。通常の投信と違い、市場が開いている間ならいつでも売買できて、投資額も最低1万円程度と安い。2008年12月の売買代金は約1300億円で、株式市場が冷え込む中では比較的健闘している。
品ぞろえは現在58本と、06年の12本から約5倍に増えた。しかし、日経平均株価に連動するタイプ(2本)とTOPIXに連動するタイプ(3本)だけで、日々の売買代金の9割近くを占める。なじみがある指標で、割高か割安かの判断がしやすいからだ。残り53本は計1割程度と、売買が低迷している。東証や証券各社は投資家向けセミナーを開き、認知度アップに懸命だ。
(引用終わり)

まぁ、パッシブ投資なんですからTOPIX連動やら日経225連動のETFが本流なのは当たり前でしょう。もう少し活性化を望むなら、やはりTOKとVTとかを上場させれば良い話です。何というか、記事が意味をなしていない感じです。では。

おはようございます、嶋田です。ポンドがユーロに追いつかれ抜かれる日を指折り数えています。ポンド安推進派ですが暴落→ユーロへの切り替えは避けてほすぃところです。
さて、今年もそろそろ終わりで仕事も増えてきましたが最悪のネタがクリスマス前に発表されていたので皆様にも不運をお分けしたいと思います。

WisdomTree Announces Change from Annual to Quarterly Dividend Distribution for International ETFs

We are pleased to announce that both our domestic and international equity ETFs will
make quarterly dividend distributions and believe the new payment schedule for our
international lineup will benefit Fund shareholders," said Bruce Lavine, WisdomTree
President & COO. "The move is particularly well-suited to our dividend-focused funds
as many investors use these funds for an equity income component of their portfolios.

やれやれ、DRIPできない証券会社を使っている人はシーゲル派破門です。BOOM嫌いじゃありませんが、これを機にFirstradeに乗り換えるか、今は日本人新規口座開設が止められているIBにするか、マネックスでボーグル派として息を潜めるかの3択かもしれません。年4回も分配を出されるとBOOMでは手元には何も残りませんので。。
あっ、「雄牛と熊と欲豚と」さんでもネタになってました。では良いお年を~。

嶋田です。12000円をゲットできそうですw
VTが出れば終わりなんですが、楽天証券とSBI証券でVGK・VWO・VPL3銘柄の取扱いを開始するようです。Morningstarによればマネックス証券でも取り扱うようです。

バンガードがETF3本の金融庁への届出を完了、近日中にマネックス、楽天、SBI証券で購入可能に」(Morningstarファンドニュース)

以下の相互リンク先でも記事になっています。
楽天証券、バンガードETF3銘柄追加!エマージングETF、欧州ETFなど」(梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー)
楽天&SBI バンガード 3銘柄新規取り扱い!」(NightWalker's Investment Blog)
新興国株ETF「VWO」が来ます - 楽天証券及びSBI証券」(投信で手堅くlay-up!)
新興国ETFの本命登場! 楽天、SBI、さらにマネックスも」(幸せなお金持ち的日記)

・Vanguard European ETF (VGK) 信託報酬0.12%
・Vanguard Pacific ETF (VPL) 信託報酬0.12%
・Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) 信託報酬0.25%

ナイスなニュースです。さっさとVEUあるいはVTをよろしくお願いします。

オバマ氏はイケメンらしいですよ、奥さん。そうかしら。。。
嶋田です。かなりネタ不足です。廃業です。

さてこんな記事がありますので以下に引用します。
マネックス証券、海外ETFの銘柄11本追加」(HF-KLUG)

マネックス証券は11月4日、リクソー・アセット・マネジメント社が運用するETF11本を追加した。
今回追加された海外ETFは、香港証券取引所に上場されているETF11本。新興国、欧米諸国の株式市場に投資するETFや、商品に投資するETFが取引可能となる。

リクソーETF コモディティーズ CRB(02809)
・ベンチマーク:ロイター/ジェフリーズ CRB インデックス
・エネルギー、貴金属、工業金属、穀物、家畜など19種の商品先物に投資し、ベンチマークとの連動を目指す。
・管理報酬等:年率0.65%

リクソーETF MSCI インディア(02810)
・ベンチマーク:MSCI インディア
・インドの株式市場に投資し、ベンチマークとの連動を目指す。
・管理報酬等:年率0.85%

リクソーETF MSCI 韓国(02813)
・ベンチマーク:MSCI コリア
・韓国の株式市場に投資し、ベンチマークとの連動を目指す。
・管理報酬等:年率0.65%

リクソーETF MSCI エマージング・マーケット(02820)
・ベンチマーク:MSCI エマージングマーケットインデックス
・新興国計27ヶ国(ブラジル・中国・韓国・台湾・ロシア等)の株式市場に投資し、ベンチマークとの連動を目指す。
・管理報酬等:年率0.65%

嶋田です、もうネタもありません。
ETF TrendのクリリンがETF Investorsに質問があるようです。きっと彼は不安で不安で夜も眠れないのでしょう。「みんなぁ、この2週間どうする?ねぇ、マジどうする?」

etftrend.png

僕はたぶん身動きせず。もう一段下げるならBUYでしょう。今週は「ポンド・ユーロ購入週間」です。バカルディ8年でキューバ・リブレでも作って飲んで寝ます。では。

はい、どうも。金融株でごっつぁんです。ベアではこんなことしかできません。
今回はショートETFは使いませんでした。気になっちゃうんですよね、ショートって。嶋田です。

本日よりマネックス証券でボーグル銘柄のETFが2本売買できるようになります。早速どこも記事にしています。

マネックス証券、バンガードETF2銘柄取り扱い開始正式発表 (梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー)
マネックス証券 待望のバンガード社 2銘柄追加(NightWalker's Investment Blog)
マネックス証券 - 本日よりバンガードETF取扱い (投信で手堅くlay-up!)
マネックスがバンガードETFのVTIとVBの取り扱いを開始 (ホンネの資産運用セミナー)
バンガード@マネックスさん (かえるの気長な生活日記)

monex_vgd.gifVTIとVBだけですが大きな前進です。素晴らしい。あとはVTをお願いします。

【VB】 VANGUARD SMALLCAP ETF [バンガード スモールキャップ]
ベンチマーク: MSCI US スモールキャップ1750インデックス
・ 米国中小型株市場に投資
・ 管理報酬等 : 0.1%
・ AMEX 上場

【VTI】 VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF [バンガード トータルストック]
ベンチマーク: MSCI US ブロードマーケットインデックス
・ 米国市場全体に投資
・ 管理報酬等 : 0.07%
・ AMEX上場

こんばんは、嶋田です。再編が急激に進むでしょうか。

相互リンク先のとよぴ~さんのブログ「カウンターゲーム」でバンガードETFに関するアンケートが行われています。

>> バンガードETFについてのアンケート

vgi_lockup.gifバンガードはJohn C. Bogleにより創設されたわけですが、バンガード・ジャパンのホームページに詳細が掲載されていますので、以下に引用しておきます。バンガードについて「良く知らない方」はご覧ください。


25年前、米国でジョン・C・ボーグルという1人の投資の専門家が、真に顧客のことを考える投資信託会社としてバンガードグループを創設しました。彼の成功の基準とはいったい何だったのでしょうか。それは他に負けない長期的なパフォーマンス、質の高いサービス、そして低コストです。 バンガードグループは、ボーグルの理想に基づきファンドの所有者と株主が同一である唯一の投資信託会社として設立されました。そのキーポイントは、バンガードのマネジメントカンパニーが利益目的の外部投資家ではなく、バンガードのファンドを通じて、ファンド購入者によって保有されている点にあります。

こんばんは、嶋田です。ミャンマーも中国も大変なことになっています。わが国も他人事ではありません。

さて海外ETFのパイオニア楽天証券が新たにインベスコ・パワーシェアーズのETFを8本追加するようです。

情報ソースはヘッジファンドクルーク
以下に一部引用します。

楽天証券は13日、米ETF提供会社インベスコ・パワーシェアーズが米国で上場しているETF8銘柄について、16日より取扱を開始すると発表した。いずれもパワーシェアーズが独自に設定・運用する「インテリジェント・インデックス」タイプのETFとなっている。

新規に取扱を開始するETF8銘柄は次の通り。

PowerShares Dynamic Asia Pacific Opportunities Portfolio(PUA)
PowerShares Dynamic Developed International Opportunities Portfolio(PFA)
PowerShares Dynamic Europe Portfolio(PEH)
PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific ex-Japan Portfolio(PAF)
PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S Portfolio(PXF)
PowerShares FTSE RAFI Europe Portfolio(PEF)
PowerShares Global Clean Energy Portfolio(PBD)
PowerShares Global Water Portfolio(PIO)

同社発表によると、「インテリジェント・インデックス」とは、インデックスの提供会社が独自の分析を通して組成し、積極的なキャピタルゲイン獲得を目指すインデックス。インベスコ・パワーシェアーズは、そのインデックスに連動を目指してETFを運用する。
「インテリジェント・インデックス」は、伝統的なパッシブ運用によるリターンとアクティブ運用からのリターンの特性を併せ持ち、一般的なアクティブ運用型投資信託よりも低コストである点が魅力であるとしている。 今回の銘柄追加により、楽天証券の取扱う米国ETF銘柄数は54銘柄になる。
インベスコ・パワーシェアーズは、運用資産残高で業界第4位のETF運用会社で、主力商品である「インテリジェント・インデックス」連動ETFの上場本数は100本以上にのぼる。なお、8銘柄の国内取扱開始に先立ち、同社サイトで、ETF情報の提供が13日より始まっている。
楽天証券では、16日の国内約定分(注文受付開始は15日15時)より、8銘柄のETFを取扱銘柄として追加する。

(引用終わり)

相互リンク先でも既に話題になっています
楽天証券がインベスコ・パワーシェアーズの米ETF八本を国内で販売開始」(敗者と勝者のゲームーWinning the Loser's and Winner's Game)

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プロフィール:嶋田忠信
PO開発中の医師。比較的若手。医学/金融/工学/小説に強い興味を持ち、人生のすべてをこの4つに投資したいと考え生きている中途な人間である。ブログ創設者Einthoven氏は隠居され、仕方なくBLOG alone。好きな酒はテキーラとシングルモルト、Álvaro Sizaを尊敬し、Vivienne Westwoodを愛用する。当然素数は好きで近々スタンド能力が出現することを確信しているが、とりあえずLDL178だったのでstatin内服に踏み切った。現在ARB/aspirin検討中。現実的には抗酸化能力のあるスタンド希望(弱そうなスタンド名募集中)。

嶋田が撮影加工した写真満載のHDR Practitionerというfotologもやってます。各種問い合わせはtadanobushimada@gmail.comまで

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